벌 궁리/투자분석
[Y23.CW05] 트레이딩. Pigs get slaughtered
궁리중
2023. 1. 30. 01:30
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Bulls make money, Bears make money, Pigs get slaughtered. 탐욕은 손실로 귀결된다.
스윙 트레이더(COT, Seasonality, Option sensiment 기반)
| Weekly Plan | ||||||
| 투자 종목 | Position | Action | 만기 | 조건 | ||
| Cocoa(CC) | Short | Open | 02/09 | 즉시 | ||
| Sugar(SB) | Short | Open | 02/23 | 즉시. 2분할(01/30 호가 & 21.20 목표가) | ||
| NASDAQ100 | Short | Open | 12100↓ & US10YT↑ & DAX↑ | |||
| Gold(CL) | Short | Open | 4H. EMA Cross & MACD break & DAX↑ | |||
| Copper(HG) | Short | Open | 02/24 | 4H. EMA Cross & MACD break & DAX↑ | ||
| Coffee(KC) | Short | Open | 02/09 | 174 저항선↗↘ & 01/31 이후 | ||
| Wheat(ZW) | Long | Open | 02/24 | 760 저항선↑ & 01/31 이후 | ||
| Cotton(CT) | Long | Open | 02/16 | 88.5 저항선↑ & 01/31 이후 | ||
| 조건: 충분, 불충분 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ↑↓↗↘↔▷◁ |
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| 매매 일지 | |
| 주간 예상 | - 산업 금속은 단기 고점. 조정 가능성. - 곡물, 소프트는 상승 여력 충분. - 주식은 하락 조정. - 금리, 달러는 강세. |
| 월 | [계획] [성과] |
| 화 | [계획] [성과] |
| 수 | [계획] [성과] |
| 목 | [계획] [성과] |
| 금 | [계획] [성과] |
| 지난 주 성과 | - 1회 거래 원칙 위반. US500 매수 후 1.28% 익절. - Soybeans(ZS) 4.3% 수익. - Sugar(SB) -2.76% 손절. ----------------------------------------------------------------------------- - 효율적인(시간) 리서치가 요구됨: 우선 순위 설정. 종목 링크 연결. 진입 지점 알람 설정. - 계획과 고려 종목 구분이 모호함: 계획에서 조건 불충분 시 고려로 이전. |
| 거래 원칙 | 절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래. 2) 계획 외 즉흥적 거래 금지. 3) 2배 초과 레버리지 금지. 4) 손절 한도 필히 설정. |
| 트레이딩 고려 종목 | |||||
| 투자 종목 | Position | Action | 비고 | ||
| SPX | Short | Open | 4100 터치 | ||
| VIX | Long | Open | |||
| Gasoline(RB) | Long | Open | |||
| Monthly Performance | |||||
| 종목 | Position | Open | Close | P/L($) | P/L(%)(Leverage) |
| US500 | Long | 01/26 | 01/26 | 1.28(2X) | |
| Sugar(SB) | Short | 01/17 | 01/26 | -2.76%(2X) | |
| Soybeans(ZS) | Long | 01/23 | 01/27 | 4.3%(2X) | |
| Cocoa(CC) | Short | 01/23 | 01/23 | -2.54%(2X) | |
| Corn(ZC) | Long | 01/17 | 01/19 | 3.96%(2X) | |
| Cotton(CT) | Long | 01/17 | 01/19 | 5.10%(2X) | |
| Key Metrics(TODO) | ||
| Initial Balance | ||
| Final Balance | ||
| CAGR | ||
| Stdev | ||
| Winning Rate, % | 67% | |
| Max. Drawdown | ||
| Sharpe Ratio | ||
| Market Correlation | ||
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