[Y23.CW07] 트레이딩.은 부지런해야

 

스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sensiment 기반).  연습 기간 6개월.

매매 일지
주간 예상	- CPI 발표(화) 랠리 전환점. 기대치 하회 시 주가 하방 충격.
월	[계획] - 매수: Gasoline(Long), Cotton(Short) [성과] - 매수: Gasoline(Long), Cotton(Long) - 매도: Lean Hogs 2.96% 이익
화	[계획] - 매수: Palladium(Long), SPX(Short), KOSPI(Short), Platinum(Short) [성과] - 매도: Palladium(Long) -4.42% 손절 - 매수: SPX(Short), Platinum(Short) - Palladium 레버리지 10X 진입 실수.
수	[계획] [성과] - 매도: Platinum(Short) 2.94% 이익 - 매수: S&P500.F(Short), Nasdaq.F(Short), KOSPI200(Short)
목	거래 없음
금	[계획] - 매수: Palladium△C(02/24), Corn△C(02/24), Soybeans△C(02/24) [성과] - 매수: Corn△, Soybeans△, Wheat△ - 매도: S&P500.F▽ 2.87%
지난 주 성과	- 주간 총 손실 -12.52% . 예외적인 상황에도 뷰를 수정하지 않고 계획에 얽메여 계속 진입하여 손실 누적.
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.
	△:Long, ▽: Short, O:Open, C:Close, SL:Stop Loss

 

Position	Watch List	비고
Long	- Palladium(PA) - Corn(ZC) - Soybeans(ZS) - Wheat(ZW) - Natural Gas(NG) - VIX.F	-  - - - [02/21] - 2.6 이상 - [02/21]
Short	- Live Cattle(LE) - Coffee(KC) - Sugar(SB) - Cocoa(CC) - Gold(GC) - Copper(HG) - Cotton(CT) - Platinum(PL)	- [02/21] - [02/21] - [02/21] - [02/21] - [02/21] - [02/21] -  - ?

 

Monthly Performace
종목	Position	Open	Close	P/L($)	P/L(%)(Leverage)
Wheat	Long	02/17
Soybeans	Long	02/17
Corn	Long	02/17
KOSPI200	Short	02/15
S&P500.F	Short	02/15	02/17		2.87%
Platinum(PT)	Short	02/14	02/16		2.94%
Lean Hogs(HE)	Long	02/06	02/13		2.96%
Wheat(ZW)	Short	02/09	02/10		-2.44%
Sugar(SB)	Short	02/03	02/09		2.9%
Platinum(PL)	Long	02/07	02/07		-9%
Lean Hogs(HE)	Long	02/07	02/07		-3.98%
Sugar(SB)	Short	02/06
Coffee(KC)	Short	02/06	02/06		2.22%
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------
1월 성적					9.6%

 

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %		67%
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

When Are 2023’s Quad Witching Days

March 17
June 16
September 15
December 15

---

이미지 출처.marketbeat.com