벌 궁리/투자분석
[Y23.CW08] 트레이딩.은 리스크 관리
궁리중
2023. 2. 23. 06:08
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스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sensiment 기반). 연습 기간 6개월.
| 매매 일지 | |
| 주간 예상 |
- 물가 정점, 경기 기대 심리 개선 등으로 인한 연초 랠리에 제동이 걸리기 시작함. 물가 하락폭이 감소하면서 통화 정책 긴축 기조가 예상보다 장기화 될 가능성 증가. 주가 하락 또는 약보합 예상. |
| 주간 계획 | - 월요일 휴장. - 매도: Wheat△, Soybeans△, Corn△. C(02/24) | 청산 조건 부합 시. - 매수: Watch List 에서 조건 충족 종목. |
| 월 | 휴장 |
| 화 | [계획] - 매수: Nasdaq.F▽ [성과] - 매수: Nasdaq.F▽ - 매도: Wheat△-1.10%(지지선 이탈 손절) - Sugar▽ 진입 포지션 변경. 보유 종목 전부 수익 기록 중. |
| 수 | [계획] - 매수: Nasdaq.F▽(추매), [성과] - 매도: Nasdaq.F▽4.78% - 이번 주 고려 종목 다음 주로 연기(이번 주 만기 도래) |
| 목 | [계획] - 매수: Nasdaq.F▽(실업수당 발표 후), Cocoa▽C(03/17) [성과] - 매도: Soybeans, Corn(만기 도래 강제 청산) |
| 금 | [계획] [성과] |
| 지난 주 성과 | - 가장 큰 리스크는 나 자신. 계획대로 거래 진행. 주간 수익률 3%. 2월 -1.44%. |
| 거래 원칙 | 절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래. 2) 계획 외 즉흥적 거래 금지. 3) 2배 초과 레버리지 금지. 4) 손절 한도 필히 설정. |
| △:Long, ▽: Short, O(Open), C(Close), SL(Stop Loss), ():Expected Close, WL:Watch List |
|
| Watch List | ||
| Long | - Live Cattle(LE) - Sugar(SB) - Coffee(KC) |
[02/22] α(1.00), O(02/27), C(02/24) [02/22] α(0.50), O(02/27), C(02/24) [02/22] α(0.75), O(02/27), C(02/24) |
| Short | - Cocoa(CC) - Sugar(SB) - Nasdaq.F |
[02/22] α(0.25), O(02/23), C(00/00) [02/22] α(0.75), O(02/27), C(02/24) [02/20] α(0.50), O(02/21), C(02/24) |
| [](Last update), α(Risk Reward Ratio), O(Open), C(Close) | ||
| Monthly Performace | |||||
| 종목 | Position | Open | Close | P/L($) | P/L(%)(Leverage) |
| Cocoa | Short | 02/23 | |||
| Nasdaq.F | Short | 02/23 | |||
| Nasdaq.F |
Short | 02/21 | 02/22 | 4.78% | |
| Wheat | Long | 02/17 | 02/21 | -1.10% | |
| Soybeans | Long | 02/17 | 02/24 | -0.15% | |
| Corn | Long | 02/17 | 02/24 | -1.96% | |
| KOSPI200 | Short | 02/15 | (02/24) | ||
| S&P500.F | Short | 02/15 | 02/17 | 2.87% | |
| Platinum(PT) | Short | 02/14 | 02/16 | 2.94% | |
| Lean Hogs(HE) | Long | 02/06 | 02/13 | 2.96% | |
| Wheat(ZW) | Short | 02/09 | 02/10 | -2.44% | |
| Sugar(SB) |
Short | 02/03 | 02/09 | 2.9% | |
| Platinum(PL) | Long | 02/07 | 02/07 | -9% | |
| Lean Hogs(HE) | Long | 02/07 | 02/07 | -3.98% | |
| Coffee(KC) | Short | 02/06 | 02/06 | 2.22% | |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 1월 성적 | 9.6% | ||||
| Key Metrics(TODO) | ||
| Initial Balance | ||
| Final Balance | ||
| CAGR | ||
| Stdev | ||
| Winning Rate, % | 67% | |
| Max. Drawdown | ||
| Sharpe Ratio | ||
| Market Correlation | ||
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