[Y23.CW09.트레이딩] 약세 심리 강화

스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sensiment 기반).  연습 기간 6월까지.

매매 일지
주간 예상	- 주요국 경기선행지수(PMI) 발표. 기대치 상회 시, 시장 금리 및 달러 강세, 주가 하락 조정 예상. 시장 심리는 약세로 전환되어 강한 호재가 없는 한 약보합 또는 하락 조정 압력에 지속 노출.  -  이번 주는 가장 중요한 전환점으로 DX 105.5 저항선 붕괴 시, 산업금속(귀금속 포함) 동반 추가 하락.
주간 계획	- 매도: Cocoa▽ - 매수: Wheat△, Live Cattle▽, Sugar▽, Coffee▽, Soybean▽, Copper▽, Gold▽ - 리스크:
월	[계획] - 매도: Cocoa▽(선제 진입으로 손익비 낮음) - 매수: Nasdaq.F▽ [성과] - 매수: Nasdaq.F▽
화	[계획] - 매수: Wheat△, Live Cattle▽, Sugar▽, Coffee▽, Soybean▽, Copper▽ [성과] - 매수: Live Cattle▽, Copper▽, Sugar▽, Coffee▽ - 매도: Copper▽-4.20%, Sugar▽-2.93% - Copper, Sugar 손절. 계약 중 손절 설정 안되어 손실 가중.
수	[계획] - 매수: Live Cattle▽(추가), Sugar▽(?), Soybean▽, Copper▽, Gold▽ [성과]
목	[계획] [성과]
금	[계획] [성과]
지난 주 성과	[지난 주 예상] - 물가 정점, 경기 기대 심리 개선 등으로 인한 연초 랠리에 제동이 걸리기 시작함. 물가 하락폭이 감소하면서 통화 정책 긴축 기조가 예상보다 장기화 될 가능성 증가. 주가 하락 또는 약보합 예상.  [지난 주 결과와 성과] - 결과. 물가 하락세 제동, 4분기 GDP 2차 개정치 하락, 연준 긴축 기조 장기 지속 시사로 시중 금리/달러 강세, 주가 및 원자재 하락 조정.  - 성과. 주간 수익률 7.27%. 2월 수익률 5.76%
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.
	△:Long, ▽: Short, O(Open), C(Close), SL(Stop Loss), ():예상 청산일, X:레버리지

 

Watch List
Long	- VIX.F - Wheat(ZW)	[02/26] α(2.0), O(-), C(-) [02/26] α(3.0), O(02/27), C(03/03)
Short	1. Live Cattle(LE) 2. Sugar(SB) 3. Cocoa(CC) 4. Coffee(KC) 5. Soybean(ZS) 6. Copper(HG) 7. Gold(GC) 8. Nasdaq.F	[02/26] α(3.00), O(02/27), C(-). [02/26] α(2.00), O(02/27), C(-). [02/26] α(1.00), O(03/10), C(-). [02/26] α(1.50), O(02/27), C(-). [02/26] α(1.50), O(03/01), C(-). [02/26] α(2.00), O(02/27), C(-). DX(105.5↑) [02/26] α(2.00), O(02/27), C(-). DX(105.5↑) [02/26] α(1.50), O(02/27), C(-).
	[](Last update), α(Risk Reward Ratio), O(Open), C(Close)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ↑↓↗↘↔▷◁

Monthly Performace
종목	Position	Open	Close	P/L($)	P/L(%)(Leverage)
Coffee	▽	02/28
Live Cattle	▽	02/28
Sugar	▽	02/27	02/28		-4.20%
Copper	▽	02/27	02/28		-2.93%
Cocoa	Short	02/23
Nasdaq.F	Short	02/23	02/24		4.92%
Nasdaq.F	Short	02/21	02/22		4.78%
Wheat	Long	02/17	02/21		-1.09%
Soybeans	Long	02/17	02/24		0.57%
Corn	Long	02/17	02/24		-1.89%
KOSPI200	Short	02/15	(02/24)
S&P500.F	Short	02/15	02/17		2.87%
Platinum(PT)	Short	02/14	02/16		2.94%
Lean Hogs(HE)	Long	02/06	02/13		2.96%
Wheat(ZW)	Short	02/09	02/10		-2.44%
Sugar(SB)	Short	02/03	02/09		2.9%
Platinum(PL)	Long	02/07	02/07		-9%
Lean Hogs(HE)	Long	02/07	02/07		-3.98%
Coffee(KC)	Short	02/06	02/06		2.22%
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------
1월 성적					9.6%

 

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %		67%
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

주목해야 할 이벤트

When Are 2023’s Quad Witching Days March 17 June 16 September 15 December 15

---

이미지 출처.marketbeat.com