[Y23.CW06] 트레이딩.은 어렵구나

스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sensiment 기반).  연습 기간 6개월.

Weekly Plan
투자 종목	Position	Action	만기	조건
Lean Hogs(HE)	Long	Open	03/30	즉시.
Platinum(PL)	Long	Open	02/24	즉시.
Cotton(CT)	Long	Open	02/16	즉시.
Coffee(KC)	Short	Open	02/09	즉시 진입. 수요일 Close
Sugar(SB)	Short	Open	02/23
Wheat(ZW)	Short	Open	02/24
Lean Hogs(HE)	Long	Open	03/30
Platinum(PL)	Long	Open	02/24
	조건: 충분, 불충분 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ↑↓↗↘↔▷◁

 

매매 일지
주간 예상	-
월	[계획] - Coffee 숏 진입. Sugar 숏 진입.  [성과] - Coffee 2.22% 수익 청산(이유: 지지선 터치 후 상승). 롱 재 진입 고려.
화	[계획] - Open: Platinum 진입(손절 -3%), Lean Hogs 진입(손절 -3%). - Sugar +5% 익절 구간 설정.  - Heating Oil 진입 지점(2.80) 알람 설정. 저점 재확인 가능성 있음.  [성과] - 진입: Platinum -3.15% 손절. Lean Hogs -3.98% 손절. Wheat.  - 부분 익절: Sugar 3.1% - 손절 종목은 손절 구간 터치 후 상승, 본격적인 상승 진입일지 관찰 후 재진입 고려. Heating Oil 은 급등, 계획대로 저점 재확인 후 진입.
수	거래 없음. 전체적으로 방향성 상실. 옵션 헤지 변동성 급증(하락 조정 가능성 증가).
목	[계획] - 매수: Sugar(Short), Cotton(Long), Platinum(Long), Lean Hogs(Long), Wheat(Short) - 매도:  [성과] - Sugar(Short) 추매 손절. 최종 2.9% 수익 - Platinum -2.1% 손절. 총합 -9% 손실. 금에 연동하며 변동성 큼. 투자 종목에서 영구 삭제. - Cotton(Long), Lean Hogs(Long), Wheat(Short) 계획대로 매수
금	[계획] [성과] - Wheat -2.44% 손절.
지난 주 성과	- 효율적 리서치 궁리와 FOMC 등 리스크 증가로 거래 하지 않음.  - 1월 성적 9.6% 수익
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.

 

트레이딩 고려 종목
투자 종목	Position	Action	비고
코스피200	Short	Open	[02/10] 02/13 즉시 진입
SPX	Short	Open	[02/10] 조건 충족. 14일 CPI 발표 후 진입.
VIX.F	Long	Open	[02/10] 조건 충족.
Soybean Meal(ZM)	Long	Open	만기(-)
Heating Oil(HO)	Long	Open	만기(02/24) [02/08] 상승 전환. 저점 재 확인 필요.
Coffee(KC)	Long	Open	만기(02/09) 이후 진입 고려.

 

Monthly Performace
종목	Position	Open	Close	P/L($)	P/L(%)(Leverage)
Wheat(ZW)	Short	02/09	02/10		-2.44%
Sugar(SB)	Short	02/03	02/09		2.9%
Platinum(PL)	Long	02/07	02/07		-9%
Lean Hogs(HE)	Long	02/07	02/07		-3.98%
Sugar(SB)	Short	02/06
Coffee(KC)	Short	02/06	02/06		2.22%
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1월 성적					9.6%

 

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %		67%
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

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이미지 출처.marketbeat.com