24년 10월 4주차 기술분석. 약한 상승 모멘텀
24년 10월 4주차 주식시황. 실적에 의한 개별 주식의 변동성 심화
지난 주 시황9월 소매 판매는 강세를 보였고 SPX는 현재 이번 주에 0.8% 상승. 데이터가 연착륙 또는 노랜딩을 기대 심리 강화. ASML은 예정된 날짜보다 하루 앞선 화요일에 실수로 실적 공시, 일부(A
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10년 국채
지난 주 예상. 단기 추세로는 4.1이 강한 저항선으로 작용할 가능성. 3.85 ~ 4.15 박스권
10월 들어 원자재(그래프1) 가격이 하락하면서 추가 물가 상승 압력이 완화. 기관은 2주 연속 숏보다 대량의 롱 포지션을 매도(그래프2) 했으며, 4.15 저항선이 강력하게 작용하고 있음. 향후 발표되는 물가와 고용 데이터 결과에 따라 돌파할 수 있으나 가능성이 낮고(매수 물량 감소 중), 지난 주에 이어 3.85 ~ 4.15 박스권 움직임은 지속되고 물가와 고용데이터에 따라 방향을 정할 것. 따라서 채권은 숏 포지션을 견지.
S&P 500
지난 주 예상. 롱 포지션을 유지하되 롱 포지션 비중을 줄이고 5,770 지지선 붕괴 시 숏으로 전환.
지난 주 VIX와 월물 옵션 만기, 양호한 실적 발표 등으로 변동성 축소 국면으로 전환. 기관은 10/15일까지 롱 포지션 베팅(그래프4)이 우위에 있었고 시장 옵션의 Delta exposure(그래프5) 또한 플러스 영역(강세)에 있음. 그래프6 에서 SKEW(주간) 지수는 지수와 다이버전스가 발생, 하방 헤지 수요가 점증되고 있음. 매매량이 감소하고 과매도 구간이 지속되어 있는 가운데, 지정학적 리스크와 대선 불확실성 등, 불안한 시장 상황으로 롱 포지션을 유지(강보합)하되 비중을 점차 축소할 예정.
