728x90 skew1 CBOE SKEW Option SKEW는 ATM(At-the-money), ITM(In-the-money), OTM(Out-of-the-money) 옵션 간의 내재 변동성(IV) 차이를 의미하며. 내재 변동성은 주식이나 상품과 같은 기초 자산의 가격이 미래에 얼마나 움직일 것으로 투자자들이 예상하는지를 측정한 지표. Positive SKEW, OTM 풋 옵션의 IV가 OTM 콜 옵션의 IV보다 높은 경우에 발생. 이는 투자자들이 하락 위험에 대해 더 우려하고 상승 잠재력에 대해 덜 우려하는 시장에서 종종 나타남. 예를 들어, 경제 불확실성 기간에는 주식 시장에서 Positive SKEW 가 일반적. Negative SKEW, OTM 풋 옵션의 IV가 OTM 콜 옵션의 IV보다 낮은 경우에 발생. 이는 투자자들이 상승 잠재.. 2023. 12. 31. 이전 1 다음 728x90
