[Y23.CW17.트레이딩] 다시 시작

스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sentiment 기반). 연습 중.

[Y23.CW17.시황] 에라 모르겠다

매매 일지
주간 예상 시나리오	- 변동성 증대. - 주가 강보합(또는 상승) 후 금요일 PCE 발표 전후로 하락. - 시장 금리, 달러 강보합. - 비트코인, 금, 원자재 하락.
주간 거래 계획	[매도] [매수] [예상 리스크]
월	[계획] [성과]
화	[계획] [성과]
수	[계획] [성과]
목	[계획] [성과]
금	[계획] [성과]
지난 주 성과	[지난 주 예상] [지난 주 결과와 성과] - 결과:  - 성과: Week( %), MTD( %), YTD( %)
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.
	△:Long, ▽: Short, O(Open), C(Close), SL(Stop Loss), ():예상 청산일, X:레버리지 MTD:Month To Date, YTD:Year To Date

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McClellan Oscillator ($NYMO) 주가 모멘텀 지표. 하락세

 

S&P500 옵션 OI 현황. 이번 주 현실적 상방은 4,200 예상. 4,200 감마 집중

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CTA Positioning

(출처. https://www.zerohedge.com/markets/hike-may-and-go-away-goldmans-flows-guru-flips-bearish-downside-starts-open))

상방 모멘텀 고점 근접. 상승 여력이 거의 소진된 상태로 하락 변곡 가능성 확대. 이어 하락 전환 에상.

향후 CTA 포지션 횡보 또는 하락세 추정

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Watch List
Long	Wheat(ZW) Gasoline(RB) WTI Crude(CL) Heating Oil(HO)	[04/24] α(2.0), O(-), C(-) [04/24] [04/24] [04/24]
Short	Live Cattle(LE) Silver(GC) Corn(ZC) Palladium(PA) Gold(SI) US500 Cocoa(CC) Cotton(CT)	[04/24] α(3.00) [04/24] [04/24] [04/25] [04/25] [04/27] [05/01] [05/01]
	[ ](Open date), α(Risk Reward Ratio)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ↑↓↗↘↔▷◁

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

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이미지 출처.marketbeat.com