[Y23.CW19.트레이딩] Sell in May?

스윙 트레이딩(COT, Seasonality, Option sentiment 기반). 연습 중.

[Y23.CW19.시황] 끈적한 CPI

매매 일지
주간 예상 시나리오	FOMC 기점으로,  - 주 초반 전 자산군 상승 출발.  - CPI 기점으로 금리, 달러 강세 유지. 주가 하락 조정.
주간 거래 계획	[매도] [매수] [예상 리스크]
지난 주 성과	[지난 주 예상] [지난 주 결과와 성과] - 결과:  - 성과: Week( %), MTD( %), YTD( %)
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.
	△:Long, ▽: Short, O(Open), C(Close), SL(Stop Loss), ():예상 청산일, X:레버리지 MTD:Month To Date, YTD:Year To Date

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NYSE 모멘텀 지수. 지난 주 200이평선 저항, 이번주 50이평선이 저항선으로 작용할 가능성 있음.(출처. stockcharts.com)

CME S&P 500(E-mini) 옵션 미결제약정 및 거래량. SpotGamma는 SPX 4200 레벨은 4150이 돌파될 경우 Call Wall로 작용 가능성 제시. 즉 다음 주 4200 터치 후 하락 가능성.(출처. CME)

 

RV(실현변동성)이 상승하기 시작하고, STDEV 도 상승. IV(내재변동성, VIX)가 현 시점이 저점이며 반등할 가능성 있음.

 

CME S&P 500(E-Mini) 선물 셀 사이드 COT(5월 2일자). (출처. CME)

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Short Threshold: 4085, Medium Threshold: 4046, Long Threshold: 4133

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Watch List
Long	Curreny:  Index:  US500ⓦ, RTYⓦ, CHINA50ⓦ Agriculture:  ZSⓦ, ZCⓘ, ZWⓘⓦ, KCⓦ Energy:  NGⓦ, CLⓘ, RBⓦ Metal: HGⓘ
Short	Index: DAX40ⓦ Bond:  TLT Metal:  GCⓦ Agriculture:  CCⓘ Crypto:  BTCⓦ
	[ ](Open date), α(Risk Reward Ratio), ⓘ(immediately), ⓦ(Wate For Signal)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓦ↑↓↗↘↔▷◁

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

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이미지 출처.marketbeat.com