[트레이딩] Y23.CW20.불안한 횡보

 

[시황분석] Y23.CW19.팽팽한 접전

매매 일지
주간 예상 시나리오	주중 변동성 변화 예상. 월 증가, 화수목 점진적 감소, 금 변동성 확대. 현재 주가 하방 압력 지속 증가. 급락에 대비할 것.  달러는 약보합으로 시작해서 주 중반부터 상승하며 금/은 하락을 견인, 10년물 금리는 3.5% 저항선 도달 후 하락 예상.
주간 거래 계획	[매도] [매수] [예상 리스크]
지난 주 성과	[지난 주 예상] - 주 초반 전 자산군 상승 출발.  - CPI 기점으로 금리, 달러 강세 유지. 주가 하락 조정. [지난 주 결과와 성과] - 결과: [경제동향] Y23.CW19.주간 요약 - 성과: Week( %), MTD( %), YTD( %)
거래 원칙	절제. 수익보다 리스크 관리 우선 1) 진입 조건 부합 시에만 거래.  2) 계획 외 즉흥적 거래 금지.  3) 2배 초과 레버리지 금지.  4) 손절 한도 필히 설정.
	△:Long, ▽: Short, O(Open), C(Close), SL(Stop Loss), ():예상 청산일, X:레버리지 MTD:Month To Date, YTD:Year To Date -------------------------------------------------------------------- Correlation  TLT HYG UUP  SPY QQQ GLD  DBA DBB  DBE -0.25 -0.51 1.00 -0.14 -0.19 -0.44 -0.21 -0.29 -0.03 -0.09 -0.09 1.00  0.05  0.05 -0.51 -0.10 -0.36 -0.19 -0.19 -0.21 1.00 -0.07 -0.06 -0.59 -0.22 -0.45 -0.24

 

S&P500 지수. 2011년과 비교한 차트. 23년 주가의 흐름이 11년 부채한도 위기와 동일한 움직을 보이고 있음.(출처. zerohedge.com)

 

SKEW 올해 고점 지속 갱신 중. 외가격 옵션의 수요(거래)가 증가.

 

NYSE 모멘텀 지수. 지지난 주 200이평, 지난 주 50이평 저항선을 돌파하지 못하고 하락세. 지수는 횡보지만 하방 압력이 강함.(출처. stockchart.com)

 

E-mini S&P 500 옵션의 거래 현황. 일주일 전과 비교하여 풋옵션 계약이 폭증. (출처. CME)

 

주중 변동성 변화 예상. 월요일 증가, 화수목 점진적 감소, 금요일 변동성 확대.(출처. CME)

 

Over 4200 to buy, under 4100 to sell

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Watch List
Long	Curreny:  Bond:  TMFⓦ Index:  Agriculture:  KCⓘ, ZCⓘ Energy: HOⓦ Metal:
Short	Index:  Bond:   Metal:  HGⓦ, GCⓦ, SIⓦ Agriculture: CCⓘ Crypto: BTCUSD
	[ ](Open date), α(Risk Reward Ratio), ⓘ(immediately), ⓦ(Wate For Signal)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓦ↑↓↗↘↔▷◁

Key Metrics(TODO)
Initial Balance
Final Balance
CAGR
Stdev
Winning Rate, %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
Market Correlation

 

최종 업데이트.12/01	향후 3개월	향후 6개월
경기 사이클	수축	수축(침체)
리스크	긴축 강도 고물가 지속	통화정책 실수 고물가 지속 미 정부 부채 한도
Equities	■□□□□	□■□□□
Credit	■□□□□	■□□□□
Fixed Income	□■□□□	□□□■□
Commodities	□■□□□	□■□□□
Gold	□□■□□	□□□■□
Cash(Dollar)	□□□□■	□□□■□

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이미지 출처.marketbeat.com